Сравнение GMOD с VVIAX
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. GMOD is actively managed, while VVIAX is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 15.10%.
GMOD
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVIAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам GMOD и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 6.36% | 4.35% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 15.10% | 4.05% |
Correlation
The correlation between GMOD and VVIAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VVIAX
Сравнение GMOD c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и VVIAX
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -59.32% | +52.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -9.60% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и VVIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 10.39% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 13.91% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 16.76% | -7.69% |
Сравнение комиссий GMOD и VVIAX
GMOD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и VVIAX
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VVIAX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and VVIAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор