Сравнение GMOC с CUSD
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 2.92%.
GMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.18% | 0.70% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 2.92% | -0.81% |
Correlation
The correlation between GMOC and CUSD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GMOC c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOC | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOC и CUSD
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -5.42% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.51% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и CUSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 16.25% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 8.04% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 8.04% | -7.53% |
Сравнение комиссий GMOC и CUSD
GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и CUSD
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как CUSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.65% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and CUSD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.65%, compared with 2.65% for GMOC.
They also come from different issuers: GMO and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.81% for CUSD.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор