Сравнение GMNY с GVIP
GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GMNY is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past year, GMNY returned 6.23% vs 31.19% for GVIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GMNY charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GMNY и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMNY показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 11.65%.
GMNY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMNY и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 1.62% | 3.79% | 0.82% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 11.65% | 25.27% | 14.40% |
Correlation
The correlation between GMNY and GVIP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between GMNY and GVIP shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMNY vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GMNY
GVIP
Сравнение GMNY c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMNY | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.29 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 9.93 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMNY | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.67 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.79 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GMNY и GVIP
Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMNY | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -37.09% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -13.67% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -4.51% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.59% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.15% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMNY и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) составляет 0.93%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMNY | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 6.76% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 15.24% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 18.71% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 21.38% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 21.69% | -18.08% |
Сравнение комиссий GMNY и GVIP
GMNY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMNY и GVIP
Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности GVIP в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 3.29% | 3.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.30% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GMNY and GVIP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVIP has higher volatility (6.76%) compared to GMNY (0.93%). In terms of maximum drawdown, GMNY dropped -4.00% vs GVIP's -37.09%.
On 1-year performance, GVIP leads with 31.19% vs 6.23% for GMNY. On fees, GMNY is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GMNY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 31.19% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMNY is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GMNY has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.30% for GVIP.
GMNY is categorized as Municipal Bonds, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for GMNY and 0.45% for GVIP.
GMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMNY и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор