Сравнение GMMF с TNGY
GMMF (iShares Government Money Market ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - GMMF is a Money Market fund actively managed by iShares, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GMMF charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности GMMF и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMF показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
GMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMF и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 2.18% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between GMMF and TNGY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMF vs. TNGY — Ранг доходности на риск
GMMF
TNGY
Сравнение GMMF c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 128.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,307.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.31 | 1.14 | +15.18 |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и TNGY
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMF | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -8.86% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.10% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.18% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMF | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 15.67% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 15.67% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 15.67% | -15.43% |
Сравнение комиссий GMMF и TNGY
GMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и TNGY
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
GMMF and TNGY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.42% for TNGY.
GMMF is categorized as Money Market, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для GMMF и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор