Сравнение GMMF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
GMMF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMMF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMMF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 0.86% | 3.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 37.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GMMF показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
GMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMMF и SOXX
GMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
GMMF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GMMF
SOXX
Сравнение GMMF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.76 | 2.03 | +14.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 71.32 | 2.63 | +68.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.25 | 1.38 | +16.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.24 | 4.44 | +127.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,103.63 | 16.46 | +1,087.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76 | 2.03 | +14.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.14 | 0.37 | +15.77 |
Корреляция
Корреляция между GMMF и SOXX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и SOXX
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и SOXX
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -70.21% | +70.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -18.27% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.95% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.10% | +20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.92% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и SOXX
Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.05%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 12.83% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 26.41% | -26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 40.12% | -39.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 35.48% | -35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 32.98% | -32.73% |