Сравнение GMMF с IVV
GMMF (iShares Government Money Market ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GMMF is a Money Market fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GMMF is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, GMMF returned 3.87% vs 28.00% for IVV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GMMF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности GMMF и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMF показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.
GMMF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам GMMF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 3.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between GMMF and IVV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMF vs. IVV — Ранг доходности на риск
GMMF
IVV
Сравнение GMMF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +83.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.81 | 1.43 | +23.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.87 | 3.17 | +126.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,318.32 | 14.71 | +1,303.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52 | 2.39 | +15.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.34 | 0.45 | +15.89 |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и IVV
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -55.25% | +55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -8.89% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.78% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.91% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и IVV
Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.06%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 2.87% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 8.90% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 11.80% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 16.88% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 18.05% | -17.81% |
Сравнение комиссий GMMF и IVV
GMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и IVV
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
GMMF and IVV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (2.87%) compared to GMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, GMMF dropped -0.03% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 28.00% vs 3.87% for GMMF. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.00% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for GMMF.
GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.06% for IVV.
GMMF is categorized as Money Market, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 0.03% for IVV.
GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMMF и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор