Сравнение GMLVX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLVX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLVX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 0.49% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLVX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции GMLVX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 14.40% соответственно.
GMLVX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.62%
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLVX и DEMIX
GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
GMLVX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
GMLVX
DEMIX
Сравнение GMLVX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLVX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.11 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.29 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.81 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 18.57 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.11 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GMLVX и DEMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLVX и DEMIX
Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.49% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок GMLVX и DEMIX
Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -63.15% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -20.32% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -43.95% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.40% | -46.29% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.40% | -19.53% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -18.54% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.26% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLVX и DEMIX
Текущая волатильность для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) составляет 9.13%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLVX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 19.15% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 28.50% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 33.36% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 23.11% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.94% | -4.60% |