PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности GMLGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		-4.99%14.26%22.35%25.27%-19.10%26.33%22.21%28.12%-5.53%20.65%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, GMLGX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GMLGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.32% против 8.31% соответственно.

GMLGX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.59%
1 год
14.79%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.32%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Large Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GMLGX:
GMLGX с SPYGMLGX с GPSTXGMLGX с GMWEXGMLGX с GMLVXGMLGX с GPTUXGMLGX с GMSMXGMLGX с GPTCX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий GMLGX и SGOIX

GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

GMLGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLGX
Ранг доходности на риск GMLGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.21

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.80

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.59

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

10.79

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.21

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между GMLGX и SGOIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLGX и SGOIX

Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		19.46%18.49%4.20%0.75%10.27%3.03%0.38%1.01%2.22%4.25%2.99%3.08%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GMLGX и SGOIX

Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-35.54%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.35%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-21.39%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-24.79%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-8.91%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.57%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.72%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLGX и SGOIX

Текущая волатильность для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) составляет 5.19%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.40%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.85%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

13.64%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

11.77%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

11.37%

+7.29%