Сравнение GMLGX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLGX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLGX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.99% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLGX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GMLGX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.65% соответственно.
GMLGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.32%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLGX и QUERX
GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
GMLGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
GMLGX
QUERX
Сравнение GMLGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLGX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.34 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.56 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.45 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.06 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GMLGX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLGX и QUERX
Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.46% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок GMLGX и QUERX
Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -30.81% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -8.92% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -22.04% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -30.81% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -4.33% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -3.95% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.95% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLGX и QUERX
GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.81% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 5.75% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 12.05% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.08% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.23% | +3.43% |