PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		-4.99%14.26%22.35%25.27%-19.10%26.33%22.21%28.12%-5.53%20.65%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, GMLGX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GMLGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.68% соответственно.

GMLGX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.59%
1 год
14.79%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.32%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Large Cap Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с GMLGX:
GMLGX с SPYGMLGX с GPSTXGMLGX с GMWEXGMLGX с GMLVXGMLGX с GPTUXGMLGX с GMSMXGMLGX с GPTCX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий GMLGX и MUHLX

GMLGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund

Доходность на риск

GMLGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLGX
Ранг доходности на риск GMLGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.42

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.97

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.37

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

8.57

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.42

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между GMLGX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLGX и MUHLX

Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		19.46%18.49%4.20%0.75%10.27%3.03%0.38%1.01%2.22%4.25%2.99%3.08%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок GMLGX и MUHLX

Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-62.05%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-10.23%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-18.63%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-40.85%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-5.65%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-10.81%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLGX и MUHLX

Текущая волатильность для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) составляет 5.19%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.01%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.06%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.85%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.77%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

17.04%

+1.62%