Сравнение GMHZX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции GMHZX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.81% соответственно.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и TDIFX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
GMHZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
GMHZX
TDIFX
Сравнение GMHZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.07 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.47 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.12 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.00 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и TDIFX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и TDIFX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -12.21% | -44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -2.84% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -12.21% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -12.21% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.83% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.77% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.84% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и TDIFX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 1.51% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 2.32% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 4.34% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 5.89% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 5.05% | +7.16% |