Сравнение GMHZX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции GMHZX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.55% соответственно.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и PLTZX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
GMHZX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
GMHZX
PLTZX
Сравнение GMHZX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.66 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.99 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и PLTZX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и PLTZX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -34.01% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -11.51% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -26.79% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -34.01% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.04% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.67% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.38% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и PLTZX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) составляет 4.41%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.97% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 9.33% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 15.97% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 15.44% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 15.96% | -3.75% |