Сравнение GMHZX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMHZX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMHZX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | -1.68% | 15.50% | 11.48% | 15.82% | -16.48% | 13.07% | 12.91% | 22.18% | -6.84% | 18.55% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GMHZX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции GMHZX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.25% против 3.95% соответственно.
GMHZX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.25%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMHZX и FFGZX
GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
GMHZX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
GMHZX
FFGZX
Сравнение GMHZX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMHZX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.33 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.23 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.26 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMHZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GMHZX и FFGZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMHZX и FFGZX
Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMHZX GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund | 5.76% | 5.66% | 7.10% | 3.67% | 7.20% | 5.38% | 3.08% | 3.40% | 7.27% | 3.86% | 0.87% | 19.84% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок GMHZX и FFGZX
Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMHZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -14.94% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -3.33% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -14.94% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -14.94% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.30% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.29% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.80% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMHZX и FFGZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMHZX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.06% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 2.89% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 4.42% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 5.04% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 4.39% | +7.82% |