Сравнение GMGZX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.39% против 8.24% соответственно.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и PMTIX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMGZX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
GMGZX
PMTIX
Сравнение GMGZX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.98 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и PMTIX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и PMTIX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -52.14% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -7.49% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -23.05% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -25.87% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.15% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.83% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.61% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и PMTIX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.92% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 5.89% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 9.92% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 10.56% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 11.21% | +3.79% |