Сравнение GMGZX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.51% соответственно.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и FFFCX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
GMGZX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
GMGZX
FFFCX
Сравнение GMGZX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.41 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.39 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.45 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и FFFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и FFFCX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и FFFCX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -36.88% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -4.00% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -18.35% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -18.35% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -2.82% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.60% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.01% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и FFFCX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.59% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 3.56% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 5.56% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 6.33% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 6.28% | +8.72% |