PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с HGXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%19.25%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у HGXIX с доходностью -1.13%.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с HILYXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYXHGXIX с GWOAX

Сравнение комиссий GMGEX и HGXIX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HGXIX в 0.89%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.54

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.87

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.85

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

2.54

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.54

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между GMGEX и HGXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и HGXIX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности HGXIX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и HGXIX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-36.01%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.67%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-32.08%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.94%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-9.04%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.58%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и HGXIX

Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 6.09%, в то время как у Hartford Global Impact Fund (HGXIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.43%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.76%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

16.44%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.40%

-1.38%