PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMGEX с HGXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and HGXIX (Hartford Global Impact Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GMGEX returned 9.85%/yr vs 3.90%/yr for HGXIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GMGEX charges 0.01%/yr vs 0.89%/yr for HGXIX.

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у HGXIX с доходностью 13.95%.

GMGEX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.86%
С начала года
19.27%
6 месяцев
21.08%
1 год
41.55%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.28%

HGXIX

1 день
-0.42%
1 месяц
6.05%
С начала года
13.95%
6 месяцев
14.15%
1 год
16.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMGEX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.27%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%19.25%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		13.95%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Correlation

The correlation between GMGEX and HGXIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.85

The correlation between GMGEX and HGXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGIGMGEX с CWGIX
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с VMNVXHGXIX с ARTHXHGXIX с HILYXHGXIX с GWOAXHGXIX с HGOYX

Доходность на риск

GMGEX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXHGXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.19

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
1.77

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.22

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.58

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

4.79

+13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.19

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и HGXIX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и HGXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMGEXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-36.01%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.61%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-15.74%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-32.08%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.42%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-8.90%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.48%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и HGXIX

Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 4.01%, в то время как у Hartford Global Impact Fund (HGXIX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMGEXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.63%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

11.20%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

14.05%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.59%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.40%

-1.34%

Сравнение комиссий GMGEX и HGXIX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HGXIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и HGXIX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности HGXIX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.93%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.47%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMGEX and HGXIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGXIX has higher volatility (4.63%) compared to GMGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs HGXIX's -36.01%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMGEX и HGXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор