Сравнение GMGEX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции GMCDX по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.62% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и GMCDX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GMGEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GMGEX
GMCDX
Сравнение GMGEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 3.12 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 4.54 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.76 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.55 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 17.85 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.12 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и GMCDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и GMCDX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и GMCDX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -68.24% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -5.69% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -26.02% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -26.02% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.56% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -17.75% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.14% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и GMCDX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 2.27% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 3.92% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 6.72% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 11.16% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 9.31% | +6.71% |