Сравнение GMG.AX с WELL
GMG.AX (Goodman Group) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 15.75%/yr for WELL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и WELL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 17.72% против 15.75% соответственно.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
WELL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам GMG.AX и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 41.44% | 47.71% | -33.40% | 41.23% | 42.56% | 27.16% | 29.89% | 21.98% |
WELL Welltower Inc. | 6.31% | 38.98% | 57.46% | 41.90% | -15.97% | 45.01% | -24.46% | 23.61% | 27.67% | -7.41% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and WELL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between GMG.AX and WELL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. WELL — Ранг доходности на риск
GMG.AX
WELL
Сравнение GMG.AX c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.43 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.58 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.15 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.18 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и WELL
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки WELL в -56.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -56.93% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -17.80% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -17.80% | -16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -31.26% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -56.93% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -6.97% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -13.15% | -32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 7.10% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и WELL
Goodman Group (GMG.AX) и Welltower Inc. (WELL) имеют волатильность 8.73% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 8.78% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 17.42% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 22.23% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 22.68% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 30.59% | -3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и WELL
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and WELL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор