PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMG.AX с AOO.F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMG.AX с AOO.F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMG.AX (Goodman Group) and AOO.F (Aedifica NV/SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, AOO.F in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 7.24%/yr for AOO.F. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMG.AX и AOO.F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Goodman Group (GMG.AX) и Aedifica NV/SA (AOO.F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMG.AX торгуется в AUD, в то время как AOO.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOO.F были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у AOO.F с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции AOO.F по среднегодовой доходности: 17.72% против 7.24% соответственно.

GMG.AX

1 день
-1.64%
1 месяц
4.87%
С начала года
0.77%
6 месяцев
6.85%
1 год
-5.18%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.26%
10 лет*
17.72%

AOO.F

1 день
0.34%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-1.17%
3 года*
8.16%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMG.AX и AOO.F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMG.AX
Goodman Group		0.77%-12.27%41.44%47.71%-33.40%41.23%42.56%27.16%29.89%21.98%
AOO.F
Aedifica NV/SA		-1.05%33.44%-7.97%-5.23%-31.23%17.22%-7.14%58.96%13.53%23.07%

Correlation

The correlation between GMG.AX and AOO.F is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodman Group

Aedifica NV/SA

Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с VTMXGMG.AX с SCG.AX
Часто сравнивают с AOO.F:
AOO.F с COV.PAAOO.F с DLRAOO.F с OHIAOO.F с 0012.HKAOO.F с VTRAOO.F с EQIXAOO.F с SURYY

Доходность на риск

GMG.AX vs. AOO.F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AOO.F
Ранг доходности на риск AOO.F: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOO.F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOO.F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOO.F: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOO.F: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOO.F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMG.AX c AOO.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Aedifica NV/SA (AOO.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMG.AXAOO.FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.06

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.06

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.09

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.18

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMG.AX vs. AOO.F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMG.AX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа AOO.F равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMG.AX и AOO.F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMG.AXAOO.FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GMG.AX и AOO.F

Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки AOO.F в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и AOO.F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMG.AXAOO.FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-55.50%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.44%

-13.18%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-24.18%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-55.50%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-55.50%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-29.50%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-20.02%

-25.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

6.38%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GMG.AX и AOO.F

Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Aedifica NV/SA (AOO.F) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOO.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMG.AXAOO.FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.50%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

16.64%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

21.12%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

26.24%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

25.08%

+1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMG.AX и AOO.F

Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AOO.F в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOO.F
Aedifica NV/SA		5.97%5.83%3.38%5.76%4.82%1.82%4.01%5.07%6.70%2.81%2.95%6.91%
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMG.AX и AOO.F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Aedifica NV/SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GMG.AX значения в AUD, AOO.F значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GMG.AX and AOO.F have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и AOO.F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор