Сравнение GMG.AX с CTPNV.AS
GMG.AX (Goodman Group) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, GMG.AX returned 10.26%/yr vs 4.15%/yr for CTPNV.AS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и CTPNV.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как CTPNV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTPNV.AS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -17.63%.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMG.AX и CTPNV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 41.44% | 47.71% | -33.40% | 47.07% |
CTPNV.AS CTP N.V | -17.63% | 30.68% | 4.06% | 48.71% | -39.05% | 36.18% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and CTPNV.AS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск
GMG.AX
CTPNV.AS
Сравнение GMG.AX c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | CTPNV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.33 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.77 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и CTPNV.AS
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -54.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и CTPNV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -54.69% | -42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -31.13% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -31.13% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -54.69% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -24.73% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -21.08% | -24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 13.29% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и CTPNV.AS
Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.76% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 19.53% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 23.08% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 27.62% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 27.52% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и CTPNV.AS
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CTPNV.AS в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и CTPNV.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and CTPNV.AS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и CTPNV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор