PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMG.AX с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMG.AX с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMG.AX (Goodman Group) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 6.28%/yr for VTR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMG.AX и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Goodman Group (GMG.AX) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMG.AX торгуется в AUD, в то время как VTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 17.72% против 6.28% соответственно.

GMG.AX

1 день
-1.64%
1 месяц
3.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
5.77%
1 год
-6.14%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.26%
10 лет*
17.72%

VTR

1 день
-2.99%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-6.51%
1 год
18.36%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.37%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMG.AX и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMG.AX
Goodman Group		0.77%-12.27%41.44%47.71%-33.40%41.23%42.56%27.16%29.89%21.98%
VTR
Ventas, Inc.		-2.01%25.28%34.54%15.15%-2.48%14.04%-17.72%3.91%14.54%-6.96%

Correlation

The correlation between GMG.AX and VTR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodman Group

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с AOO.FGMG.AX с VTMX
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

GMG.AX vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMG.AX c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMG.AXVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.91

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.46

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.48

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

4.60

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMG.AX vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMG.AX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMG.AX и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMG.AXVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.91

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GMG.AX и VTR

Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки VTR в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMG.AXVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-73.01%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.44%

-12.43%

-18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-15.34%

-19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-29.53%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-73.01%

+31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-9.37%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-15.39%

-30.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

4.00%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GMG.AX и VTR

Goodman Group (GMG.AX) и Ventas, Inc. (VTR) имеют волатильность 8.73% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMG.AXVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.42%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

15.58%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

20.38%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

23.59%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

33.40%

-6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMG.AX и VTR

Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMG.AX и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GMG.AX значения в AUD, VTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GMG.AX and VTR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор