Сравнение GMFZX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMFZX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции JRLVX немного впереди с 10.19%.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и JRLVX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
GMFZX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
GMFZX
JRLVX
Сравнение GMFZX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.80 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.72 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 8.20 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и JRLVX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и JRLVX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -32.53% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.23% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -25.64% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -32.53% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.13% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.61% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.36% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и JRLVX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.38% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.56% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.84% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 15.49% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.74% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.96% | -1.57% |