PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMFZX с GMHZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMFZX с GMHZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX).

GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMFZX и GMHZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMFZX и GMHZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-1.90%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund		-1.68%15.50%11.48%15.82%-16.48%13.07%12.91%22.18%-6.84%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GMHZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции GMHZX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.25% соответственно.

GMFZX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.48%
1 год
16.17%
3 года*
13.97%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.95%

GMHZX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.15%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.91%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund

Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GLDYXGMFZX с GGBFXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FTLSX
Часто сравнивают с GMHZX:
GMHZX с FSKAXGMHZX с VTTHXGMHZX с TRRJXGMHZX с GSCYXGMHZX с GDMYXGMHZX с GGBZXGMHZX с GCOZX

Сравнение комиссий GMFZX и GMHZX

И GMFZX, и GMHZX имеют комиссию равную 0.38%.

GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund

Доходность на риск

GMFZX vs. GMHZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GMHZX
Ранг доходности на риск GMHZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMHZX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMHZX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMHZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMHZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMHZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMFZX c GMHZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFZXGMHZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.73

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.65

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.38

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMFZX vs. GMHZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMFZX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMHZX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFZX и GMHZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFZXGMHZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между GMFZX и GMHZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFZX и GMHZX

Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности GMHZX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.59%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund		5.76%5.66%7.10%3.67%7.20%5.38%3.08%3.40%7.27%3.86%0.87%19.84%

Просадки

Сравнение просадок GMFZX и GMHZX

Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки GMHZX в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и GMHZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFZXGMHZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-56.35%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.20%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-22.86%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-26.98%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.19%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-8.27%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.84%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GMFZX и GMHZX

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMHZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFZXGMHZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.41%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

6.68%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

11.36%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.10%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

12.21%

+2.18%