PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMFZX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMFZX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMFZX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMFZX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-1.90%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%8.53%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

GMFZX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.48%
1 год
16.17%
3 года*
13.97%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.95%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GLDYXGMFZX с GGBFXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FTLSX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий GMFZX и FRQKX

GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

GMFZX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMFZX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFZXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.73

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.42

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.37

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

9.37

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMFZX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMFZX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFZX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFZXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.36

Корреляция

Корреляция между GMFZX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFZX и FRQKX

Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.59%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMFZX и FRQKX

Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFZXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-16.97%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-3.42%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-16.97%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.45%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-3.95%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.86%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GMFZX и FRQKX

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFZXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.14%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

2.96%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

4.67%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

5.53%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

5.77%

+8.62%