PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с BNKE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).

GMF и BNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%7.12%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-6.28%115.03%23.11%34.49%-4.56%29.84%-15.61%9.08%
Разные валюты инструментов

GMF торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью -6.28%.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

BNKE.L

1 день
5.28%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
6.09%
1 год
48.31%
3 года*
45.77%
5 лет*
29.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с FEZ
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Сравнение комиссий GMF и BNKE.L

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

GMF vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFBNKE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.78

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.25

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.49

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

8.52

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.05

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.69

-0.42

Корреляция

Корреляция между GMF и BNKE.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и BNKE.L

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и BNKE.L

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BNKE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-48.52%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-16.66%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-34.21%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-10.88%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-10.54%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.79%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и BNKE.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.43%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

18.43%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

27.00%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

27.95%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

32.11%

-12.99%