Сравнение GMEU с NTSD
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -17.49% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between GMEU and NTSD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
GMEU
NTSD
Сравнение GMEU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 5.46 | -6.15 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и NTSD
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -5.20% | -75.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -0.04% | -77.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -0.83% | -62.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 24.10% | +61.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 24.10% | +65.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 24.10% | +65.69% |
Сравнение комиссий GMEU и NTSD
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и NTSD
Ни GMEU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and NTSD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор