Сравнение GMEU с NTSD
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -29.35% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between GMEU and NTSD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
GMEU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMEU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и NTSD
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -5.58% | -75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | -2.96% | -77.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -1.15% | -62.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 24.76% | +46.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 24.76% | +63.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 24.76% | +63.22% |
Сравнение комиссий GMEU и NTSD
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и NTSD
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and NTSD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for GMEU.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор