PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMD.AX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMD.AX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMD.AX (Genesis Minerals Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GMD.AX returned 40.56%/yr vs 15.88%/yr for VOO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMD.AX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMD.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMD.AX показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции GMD.AX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 40.56% против 15.88% соответственно.

GMD.AX

1 день
-4.92%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-12.34%
1 год
18.86%
3 года*
66.98%
5 лет*
53.09%
10 лет*
40.56%

VOO

1 день
-1.40%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
16.17%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.54%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMD.AX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMD.AX
Genesis Minerals Limited		-22.62%193.52%37.99%43.20%-24.24%127.27%138.83%-1.12%0.00%50.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.70%9.27%37.55%26.42%-12.77%36.35%7.93%31.98%5.74%12.50%

Correlation

The correlation between GMD.AX and VOO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Minerals Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GMD.AX:
GMD.AX с GLDMGMD.AX с CGAU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GMD.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMD.AX
Ранг доходности на риск GMD.AX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMD.AX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMD.AX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMD.AX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMD.AX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMD.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMD.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMD.AXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.62

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.23

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.44

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

4.06

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMD.AX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMD.AX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMD.AX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMD.AXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.62

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.11

-1.05

Просадки

Сравнение просадок GMD.AX и VOO

Максимальная просадка GMD.AX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMD.AX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMD.AXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-24.78%

-74.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.46%

-11.29%

-25.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.46%

-17.50%

-18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-21.45%

-32.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.50%

-24.78%

-37.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.37%

-1.40%

-31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.68%

-3.73%

-68.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

3.99%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GMD.AX и VOO

Genesis Minerals Limited (GMD.AX) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GMD.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMD.AXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

2.28%

+17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.10%

7.59%

+37.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.00%

10.08%

+47.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.00%

14.51%

+69.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.78%

16.29%

+63.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMD.AX и VOO

GMD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMD.AX
Genesis Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GMD.AX and VOO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMD.AX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор