Сравнение GMCDX с MEDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и MEDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и MEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | -1.72% | 12.48% | 5.92% | 9.42% | -15.97% | -2.40% | 8.01% | 14.12% | -4.99% | 9.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у MEDIX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции MEDIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 3.53% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
MEDIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и MEDIX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MEDIX в 0.81%.
Доходность на риск
GMCDX vs. MEDIX — Ранг доходности на риск
GMCDX
MEDIX
Сравнение GMCDX c MEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | MEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.89 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 2.60 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.15 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 8.46 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.89 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и MEDIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и MEDIX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности MEDIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | 4.78% | 5.22% | 5.68% | 4.90% | 5.51% | 4.33% | 4.07% | 4.59% | 4.87% | 4.46% | 4.86% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и MEDIX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки MEDIX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и MEDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -35.31% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -4.12% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -27.40% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -27.40% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.81% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -4.46% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и MEDIX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.53% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.61% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 4.47% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.83% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 5.84% | +3.47% |