PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCDX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMCDX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GMCDX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.93% соответственно.

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GMCDX и GMGEX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMCDX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCDXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.94

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

2.63

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.39

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

2.59

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

11.30

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCDX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCDXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.94

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Корреляция

Корреляция между GMCDX и GMGEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и GMGEX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и GMGEX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMCDXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-58.47%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-11.62%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-28.58%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-34.98%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-6.81%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-16.84%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.66%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и GMGEX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMCDXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

6.09%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

9.78%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

15.72%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

14.74%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

16.02%

-6.71%