PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

GMAY и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и FDND

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%8.72%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-10.55%9.69%15.85%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
1.24%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-14.02%
1 год
4.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с APRDGMAY с JULQGMAY с XDOC
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий GMAY и FDND

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

GMAY vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.17

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.42

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.26

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

0.69

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.17

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.30

+1.15

Корреляция

Корреляция между GMAY и FDND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и FDND

GMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%.

TTM20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.01%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок GMAY и FDND

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-24.12%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-20.49%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-16.36%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-5.41%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

7.66%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) составляет 2.70%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.85%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

14.40%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

23.46%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

21.65%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

21.65%

-13.65%