PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GMAY и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%12.69%

Доходность по периодам

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с XMAR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GMAY и BUFQ

GMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Доходность на риск

GMAY vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.07

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.14

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

11.76

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между GMAY и BUFQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и BUFQ

Ни GMAY, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и BUFQ

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-15.74%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.83%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.37%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.41%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.61%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) составляет 2.70%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.28%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

6.78%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

13.87%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

13.56%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

13.56%

-5.56%