PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAY с AJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAY с AJUL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL).

GMAY и AJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAY и AJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAY и AJUL

2026 (YTD)20252024
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.07%11.94%5.25%
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.12%7.63%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, GMAY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у AJUL с доходностью 0.12%.

GMAY

1 день
0.06%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.98%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.60%
1 год
8.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с OCTQGMAY с APRDGMAY с DNOVGMAY с JULQGMAY с XDOC
Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRDAJUL с APRQ

Сравнение комиссий GMAY и AJUL

GMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJUL в 0.79%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Доходность на риск

GMAY vs. AJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAY c AJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAYAJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.27

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.10

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

12.46

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAY vs. AJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJUL равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAY и AJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAYAJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между GMAY и AJUL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAY и AJUL

Ни GMAY, ни AJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAY и AJUL

Максимальная просадка GMAY за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAY и AJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAYAJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-6.06%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-2.35%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.75%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.55%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.70%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAY и AJUL

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAYAJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.87%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.61%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

5.62%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

5.17%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

5.17%

+2.83%