Сравнение GMAR с HOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT).
GMAR и HOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. HOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GMAR и HOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMAR и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 1.67% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
GMAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMAR и HOCT
GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HOCT в 0.79%.
Доходность на риск
GMAR vs. HOCT — Ранг доходности на риск
GMAR
HOCT
Сравнение GMAR c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAR | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAR и HOCT
Ни GMAR, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GMAR и HOCT
Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и HOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.11% | 0.00% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAR и HOCT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 0.00% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 0.00% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 0.00% | +6.96% |