PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и GMCDX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 2.31%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с GHVIXGMAQX с BADEX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с GMOQXGMCDX с FNMIXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий GMAQX и GMCDX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

3.12

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

4.54

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.55

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

17.85

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между GMAQX и GMCDX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и GMCDX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и GMCDX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-68.24%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-5.69%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-3.56%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-17.75%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.14%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и GMCDX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

2.27%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

3.92%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

6.72%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.16%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

9.31%

+6.66%