PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и EAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GMAQX и EAEMX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.86

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.68

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

10.25

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между GMAQX и EAEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и EAEMX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и EAEMX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-62.70%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-9.90%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-8.20%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-13.58%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.59%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и EAEMX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.94%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.80%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

12.17%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.42%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

13.38%

+2.59%