Сравнение GMAB с STRA
GMAB (Genmab A/S) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GMAB returned 4.28%/yr vs 7.26%/yr for STRA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAB показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции GMAB уступали акциям STRA по среднегодовой доходности: 4.28% против 7.26% соответственно.
GMAB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.90%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 4.28%
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам GMAB и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | -18.57% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between GMAB and STRA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between GMAB and STRA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMAB:
$16.01B
STRA:
$1.72B
GMAB:
$4.10
STRA:
$5.64
GMAB:
6.12
STRA:
13.73
GMAB:
0.41
STRA:
0.48
GMAB:
1.81
STRA:
1.40
GMAB:
2.82
STRA:
1.05
GMAB:
$8.84B
STRA:
$1.27B
GMAB:
$8.27B
STRA:
$475.81M
GMAB:
$3.81B
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAB vs. STRA — Ранг доходности на риск
GMAB
STRA
Сравнение GMAB c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAB | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.35 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.75 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAB и STRA
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAB | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -85.50% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -15.75% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -38.05% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.10% | -38.05% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -71.86% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.52% | -58.27% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -39.04% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 7.38% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и STRA
Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Strategic Education, Inc. (STRA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAB | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 6.97% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 26.38% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 31.96% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 33.83% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 37.00% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и STRA
GMAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMAB и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMAB и STRA
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
GMAB and STRA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (12.15%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs STRA's -85.50%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAB и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор