Сравнение GLVAX с CAIBX
GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both mutual funds - GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, GLVAX returned 12.41%/yr vs 7.91%/yr for CAIBX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLVAX charges 1.23%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.
Доходность
Сравнение доходности GLVAX и CAIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLVAX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции GLVAX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 12.41% против 7.91% соответственно.
GLVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 12.41%
CAIBX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам GLVAX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A | 11.77% | 14.23% | 20.78% | 36.99% | -37.89% | 3.46% | 56.25% | 31.65% | -10.02% | 25.09% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.50% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Correlation
The correlation between GLVAX and CAIBX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.69 |
The correlation between GLVAX and CAIBX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLVAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
GLVAX
CAIBX
Сравнение GLVAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLVAX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.82 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 11.23 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLVAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.29 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GLVAX и CAIBX
Максимальная просадка GLVAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVAX и CAIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLVAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -43.68% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -6.47% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -8.89% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -17.65% | -32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -25.28% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.27% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -3.81% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.63% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLVAX и CAIBX
Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что GLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLVAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.46% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 6.38% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 8.00% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 9.98% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 10.88% | +11.70% |
Сравнение комиссий GLVAX и CAIBX
GLVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLVAX и CAIBX
Дивидендная доходность GLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности CAIBX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.24% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A | 11.52% | 12.87% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 4.56% | 10.03% | 4.26% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLVAX and CAIBX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLVAX has higher volatility (4.37%) compared to CAIBX (2.46%). In terms of maximum drawdown, GLVAX dropped -49.69% vs CAIBX's -43.68%.
CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLVAX и CAIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор