PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLVAX с AMEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLVAX с AMEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) and AMEFX (American Funds The Income Fund of America® Class F-2) are both mutual funds - GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while AMEFX is a Diversified Portfolio fund tracking the 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. GLVAX is actively managed, while AMEFX is passively managed. Over the past 10 years, GLVAX returned 12.41%/yr vs 8.66%/yr for AMEFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLVAX charges 1.23%/yr vs 0.37%/yr for AMEFX.

Доходность

Сравнение доходности GLVAX и AMEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLVAX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у AMEFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции GLVAX превзошли акции AMEFX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.66% соответственно.

GLVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
8.78%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.11%
1 год
20.75%
3 года*
18.64%
5 лет*
5.77%
10 лет*
12.41%

AMEFX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.94%
1 год
15.39%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLVAX и AMEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.77%14.23%20.78%36.99%-37.89%3.46%56.25%31.65%-10.02%25.09%
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		5.89%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%

Correlation

The correlation between GLVAX and AMEFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.69

The correlation between GLVAX and AMEFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Focus Fund Class A

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с GLVAX:
GLVAX с VAFAXGLVAX с OPGSXGLVAX с SVTAXGLVAX с GMGEXGLVAX с VGPMXGLVAX с RTXAXGLVAX с VADAX
Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с VOOAMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с ANCFXAMEFX с ABALXAMEFX с AVEFXAMEFX с AIVSX

Доходность на риск

GLVAX vs. AMEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLVAX
Ранг доходности на риск GLVAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLVAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLVAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLVAX c AMEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLVAXAMEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.16

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.06

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.54

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

9.57

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLVAX vs. AMEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLVAX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AMEFX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLVAX и AMEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLVAXAMEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GLVAX и AMEFX

Максимальная просадка GLVAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки AMEFX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVAX и AMEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLVAXAMEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-37.22%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-6.10%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-8.59%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-15.67%

-34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-26.10%

-23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.65%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-3.83%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.62%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLVAX и AMEFX

Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что GLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLVAXAMEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.07%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

5.61%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

7.18%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

9.47%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

10.69%

+11.89%

Сравнение комиссий GLVAX и AMEFX

GLVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AMEFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLVAX и AMEFX

Дивидендная доходность GLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности AMEFX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.66%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
GLVAX
Invesco Global Focus Fund Class A		11.52%12.87%1.59%0.00%0.00%4.04%4.56%10.03%4.26%1.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLVAX and AMEFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLVAX has higher volatility (4.37%) compared to AMEFX (2.07%). In terms of maximum drawdown, GLVAX dropped -49.69% vs AMEFX's -37.22%.

AMEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLVAX и AMEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор