Сравнение GLVAX с ACSTX
GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, GLVAX returned 12.41%/yr vs 12.54%/yr for ACSTX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLVAX charges 1.23%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.
Доходность
Сравнение доходности GLVAX и ACSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLVAX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью 8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLVAX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции ACSTX немного впереди с 12.54%.
GLVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 12.41%
ACSTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам GLVAX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A | 11.77% | 14.23% | 20.78% | 36.99% | -37.89% | 3.46% | 56.25% | 31.65% | -10.02% | 25.09% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.97% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Correlation
The correlation between GLVAX and ACSTX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between GLVAX and ACSTX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLVAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
GLVAX
ACSTX
Сравнение GLVAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLVAX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.95 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 11.21 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLVAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.18 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GLVAX и ACSTX
Максимальная просадка GLVAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVAX и ACSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLVAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -58.61% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -8.02% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -15.61% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -17.25% | -32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -44.80% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.39% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -9.35% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.10% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLVAX и ACSTX
Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что GLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLVAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.30% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 8.00% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 10.84% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 15.41% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.45% | +3.13% |
Сравнение комиссий GLVAX и ACSTX
GLVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLVAX и ACSTX
Дивидендная доходность GLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности ACSTX в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.11% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A | 11.52% | 12.87% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 4.56% | 10.03% | 4.26% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLVAX and ACSTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLVAX has higher volatility (4.37%) compared to ACSTX (2.30%). In terms of maximum drawdown, GLVAX dropped -49.69% vs ACSTX's -58.61%.
ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLVAX и ACSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор