PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLV с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLV с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

GLV управляется Clough Capital. Фонд был запущен 28 июл. 2004 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLV и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLV и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		2.08%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%22.36%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, GLV показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции GLV уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.93% соответственно.

GLV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.60%
1 год
20.58%
3 года*
13.36%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
4.84%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Dividend and Income Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с GLV:
GLV с IGDGLV с GLQGLV с HFQTXGLV с ETJGLV с HDDVXGLV с NXGGLV с SRV
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий GLV и EXG

GLV берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund

Доходность на риск

GLV vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLV
Ранг доходности на риск GLV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLV c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLVEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.55

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.32

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

5.81

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLV vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLV на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLV и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLVEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между GLV и EXG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLV и EXG

Дивидендная доходность GLV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		10.85%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок GLV и EXG

Максимальная просадка GLV за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLV и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

GLVEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-58.45%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-14.28%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-27.82%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-45.36%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-8.37%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-9.68%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.23%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLV и EXG

Текущая волатильность для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) составляет 5.40%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLVEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.47%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.65%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.36%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.38%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.94%

-0.12%