Сравнение GLUX.DE с LYMS.DE
GLUX.DE (Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GLUX.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Luxury, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLUX.DE returned 9.44%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLUX.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности GLUX.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUX.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции GLUX.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 9.44% против 21.41% соответственно.
GLUX.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 9.44%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам GLUX.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -7.03% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | -19.34% | 32.41% | 23.80% | 33.53% | -9.13% | 22.10% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between GLUX.DE and LYMS.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between GLUX.DE and LYMS.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUX.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
GLUX.DE
LYMS.DE
Сравнение GLUX.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUX.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.77 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 11.23 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUX.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.40 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.94 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GLUX.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка GLUX.DE за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUX.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUX.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -50.00% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -10.02% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -26.74% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -31.12% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -31.12% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.86% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.78% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.37% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUX.DE и LYMS.DE
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GLUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUX.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.37% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 10.99% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 15.73% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.91% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 19.68% | +1.26% |
Сравнение комиссий GLUX.DE и LYMS.DE
GLUX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUX.DE и LYMS.DE
Ни GLUX.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
GLUX.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for GLUX.DE.
GLUX.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. GLUX.DE tracks S&P Global Luxury, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.25% for GLUX.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для GLUX.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор