Сравнение GLTA.L с SPXP.L
GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLTA.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTA.L returned -4.77%/yr vs 15.15%/yr for SPXP.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLTA.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTA.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTA.L показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
GLTA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам GLTA.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | -1.16% | 4.99% | -4.18% | 3.52% | -25.15% | -5.17% | 8.71% | 1.44% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 7.95% |
Correlation
The correlation between GLTA.L and SPXP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between GLTA.L and SPXP.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTA.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
GLTA.L
SPXP.L
Сравнение GLTA.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTA.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.11 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 15.13 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTA.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.78 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 1.06 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 1.15 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок GLTA.L и SPXP.L
Максимальная просадка GLTA.L за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTA.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTA.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -25.46% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -7.09% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.70% | -20.77% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -20.77% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -0.21% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -3.50% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.93% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTA.L и SPXP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 2.77% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTA.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.65% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 7.24% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 10.49% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 14.23% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 16.22% | -5.91% |
Сравнение комиссий GLTA.L и SPXP.L
GLTA.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTA.L и SPXP.L
Ни GLTA.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLTA.L and SPXP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for GLTA.L.
GLTA.L is categorized as European Government Bonds, while SPXP.L is S&P 500. GLTA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for GLTA.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTA.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор