PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTA.L с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTA.L с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

GLTA.L и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 10 июн. 2019 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTA.L и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTA.L и XLU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLTA.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc		-1.21%4.99%-4.18%3.52%-25.15%-5.17%8.71%1.44%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		10.56%7.76%25.47%-11.82%13.51%18.82%-2.44%6.10%
Разные валюты инструментов

GLTA.L торгуется в GBp, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLTA.L показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 10.56%.

GLTA.L

1 день
0.65%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.77%
3 года*
0.21%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
—

XLU

1 день
0.25%
1 месяц
-0.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
8.05%
1 год
16.97%
3 года*
11.59%
5 лет*
11.85%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с GLTA.L:
GLTA.L с GLT5.LGLTA.L с GBPG.LGLTA.L с PPAGLTA.L с VGOV.LGLTA.L с GILS.LGLTA.L с VETY.LGLTA.L с GLTY.L
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий GLTA.L и XLU

GLTA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
GLTA.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GLTA.L vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTA.L
Ранг доходности на риск GLTA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTA.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTA.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTA.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTA.L c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTA.LXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.08

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.52

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.79

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

4.06

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTA.L vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTA.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTA.L и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTA.LXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.08

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.53

-0.83

Корреляция

Корреляция между GLTA.L и XLU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTA.L и XLU

GLTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTA.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок GLTA.L и XLU

Максимальная просадка GLTA.L за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки XLU в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTA.L и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTA.LXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-51.98%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-9.18%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-25.26%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.37%

-2.72%

-25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-10.26%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.82%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTA.L и XLU

Текущая волатильность для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) составляет 2.89%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что GLTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTA.LXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.39%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

10.73%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

15.83%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

17.25%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

20.14%

-9.80%