Сравнение GLT5.L с SPXP.L
GLT5.L (Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLT5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLT5.L returned 0.90%/yr vs 15.15%/yr for SPXP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLT5.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности GLT5.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLT5.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
GLT5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам GLT5.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 5.31% | 2.14% | 3.86% | -5.44% | -1.89% | 1.83% | 0.69% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 12.59% |
Correlation
The correlation between GLT5.L and SPXP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between GLT5.L and SPXP.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLT5.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
GLT5.L
SPXP.L
Сравнение GLT5.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLT5.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.11 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 15.13 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLT5.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.78 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.15 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GLT5.L и SPXP.L
Максимальная просадка GLT5.L за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLT5.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLT5.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -25.46% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -7.09% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.20% | -20.77% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -20.77% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.21% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.50% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.93% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLT5.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) составляет 1.88%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что GLT5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLT5.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.65% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 7.24% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 10.49% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 14.23% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 16.22% | -13.30% |
Сравнение комиссий GLT5.L и SPXP.L
GLT5.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLT5.L и SPXP.L
Дивидендная доходность GLT5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.12% | 4.43% | 3.76% | 1.01% | 0.19% | 0.33% | 0.44% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLT5.L and SPXP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for GLT5.L.
GLT5.L is categorized as European Government Bonds, while SPXP.L is S&P 500. GLT5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for GLT5.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для GLT5.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор