PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLT5.L с UKG5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLT5.L и UKG5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLT5.L и UKG5.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist
-0.37%5.31%2.14%3.86%-5.44%-1.07%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
0.00%5.06%2.37%3.91%-5.07%-0.54%

Доходность по периодам


GLT5.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.45%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.81%
10 лет*

UKG5.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.60%
3 года*
3.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Сравнение комиссий GLT5.L и UKG5.L

И GLT5.L, и UKG5.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLT5.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLT5.L
Ранг доходности на риск GLT5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLT5.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLT5.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLT5.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLT5.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLT5.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

UKG5.L
Ранг доходности на риск UKG5.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKG5.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKG5.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKG5.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKG5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKG5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLT5.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLT5.LUKG5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.14

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.05

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.90

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

9.27

-1.88

GLT5.L vs. UKG5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLT5.L на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа UKG5.L равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLT5.L и UKG5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLT5.LUKG5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.14

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между GLT5.L и UKG5.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLT5.L и UKG5.L

Дивидендная доходность GLT5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности UKG5.L в 3.96%


TTM2025202420232022202120202019
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist
4.15%4.12%4.43%3.76%1.01%0.19%0.33%0.44%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
3.96%3.94%3.66%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLT5.L и UKG5.L

Максимальная просадка GLT5.L за все время составила -10.98%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLT5.L и UKG5.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLT5.LUKG5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-8.78%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-1.87%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.17%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.46%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.38%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLT5.L и UKG5.L

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLT5.LUKG5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.03%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.31%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

1.68%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

2.80%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.84%

2.80%

+0.04%