Сравнение GLRBX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -0.60% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -1.40% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
GLRBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.40%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и FRGAX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
GLRBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
GLRBX
FRGAX
Сравнение GLRBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.93 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.74 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 7.96 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и FRGAX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.02% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и FRGAX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -11.77% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -8.53% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -5.02% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.62% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.87% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и FRGAX
Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.51% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 7.04% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 12.09% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 10.33% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 10.33% | -2.08% |