PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLQ с LVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLQ с LVAFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLQ (Clough Global Equity Fund) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLQ returned 9.76%/yr vs 8.10%/yr for LVAFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLQ charges 0.03%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.

Доходность

Сравнение доходности GLQ и LVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Equity Fund (GLQ) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLQ показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у LVAFX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции GLQ превзошли акции LVAFX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.10% соответственно.

GLQ

1 день
0.48%
1 месяц
-0.33%
С начала года
15.27%
6 месяцев
14.82%
1 год
34.81%
3 года*
24.89%
5 лет*
0.34%
10 лет*
9.76%

LVAFX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.22%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.02%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLQ и LVAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLQ
Clough Global Equity Fund		15.27%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%32.83%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		10.01%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%

Correlation

The correlation between GLQ and LVAFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.55

The correlation between GLQ and LVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Equity Fund

LSV Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с GLOGLQ с GLVGLQ с GWPFXGLQ с BPGSXGLQ с FMIEXGLQ с MEGIGLQ с GCCHX
Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGMAXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAX

Доходность на риск

GLQ vs. LVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLQ c LVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLQLVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.56

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.71

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.87

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

14.33

-1.26

GLQ vs. LVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLQ на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVAFX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLQ и LVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLQ и LVAFX

Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и LVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLQLVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-33.69%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-5.76%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-17.52%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.47%

-18.34%

-39.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

-33.69%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-3.45%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-4.74%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.55%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GLQ и LVAFX

Clough Global Equity Fund (GLQ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLQLVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.68%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

6.48%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

8.73%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

13.24%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

13.55%

+8.46%

Сравнение комиссий GLQ и LVAFX

GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLQ и LVAFX

Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности LVAFX в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLQ
Clough Global Equity Fund		9.89%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.25%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%

Часто задаваемые вопросы

GLQ and LVAFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLQ has higher volatility (4.85%) compared to LVAFX (2.68%). In terms of maximum drawdown, GLQ dropped -64.45% vs LVAFX's -33.69%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLQ и LVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор