PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLQ с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLQ с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Equity Fund (GLQ) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLQ и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Equity Fund (GLQ) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLQ и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLQ
Clough Global Equity Fund		1.41%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%32.83%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLQ показывает доходность 1.41%, а ARTHX немного выше – 1.43%. За последние 10 лет акции GLQ уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 8.10% против 13.54% соответственно.

GLQ

1 день
0.40%
1 месяц
-8.06%
С начала года
1.41%
6 месяцев
4.04%
1 год
33.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.10%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с GLOGLQ с BPGSXGLQ с MEGIGLQ с GWPFXGLQ с GLVGLQ с FMIEXGLQ с GCCHX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий GLQ и ARTHX

GLQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
GLQ
Clough Global Equity Fund

Доходность на риск

GLQ vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLQ c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Equity Fund (GLQ) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLQARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.35

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.00

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.28

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

14.04

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLQ vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLQ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLQ и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLQARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.35

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Корреляция

Корреляция между GLQ и ARTHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLQ и ARTHX

Дивидендная доходность GLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLQ
Clough Global Equity Fund		10.63%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GLQ и ARTHX

Максимальная просадка GLQ за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLQ и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLQARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-37.42%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-10.30%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.47%

-37.42%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

-37.42%

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-9.16%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-7.19%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.44%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLQ и ARTHX

Clough Global Equity Fund (GLQ) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLQARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.09%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

10.40%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

16.18%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

17.54%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.50%

+4.45%