PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLPIX с PSPFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GLPIX returned 8.39%/yr vs 8.44%/yr for PSPFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLPIX charges 1.20%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLPIX имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции PSPFX немного впереди с 8.44%.

GLPIX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.21%
С начала года
17.17%
6 месяцев
17.20%
1 год
18.60%
3 года*
22.66%
5 лет*
18.34%
10 лет*
8.39%

PSPFX

1 день
-2.37%
1 месяц
-14.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.99%
1 год
54.22%
3 года*
17.58%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPIX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		17.17%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-1.36%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Correlation

The correlation between GLPIX and PSPFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.55

Over the past year, the correlation between GLPIX and PSPFX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с MLPAGLPIX с AMLPGLPIX с GSPKXGLPIX с PRNEXGLPIX с RYVIXGLPIX с BGLYX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPP

Доходность на риск

GLPIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLPIXPSPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.93

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.35

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.91

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

9.34

-1.56

GLPIX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и PSPFX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и PSPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPIXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-79.09%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-18.95%

+12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-20.50%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-39.15%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-56.80%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-21.03%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-42.46%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.90%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и PSPFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 4.53%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPIXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

10.39%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

24.21%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

28.58%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

23.39%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

22.00%

+3.86%

Сравнение комиссий GLPIX и PSPFX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и PSPFX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности PSPFX в 46.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.39%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		46.02%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GLPIX and PSPFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPFX has higher volatility (10.39%) compared to GLPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs PSPFX's -79.09%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPIX и PSPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор