Сравнение GLPIX с PSPFX
GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both mutual funds - GLPIX is a Infrastructure Equities fund managed by Goldman Sachs, while PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global. Over the past 10 years, GLPIX returned 8.51%/yr vs 7.22%/yr for PSPFX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLPIX charges 1.20%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.
Доходность
Сравнение доходности GLPIX и PSPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLPIX показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции GLPIX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.22% соответственно.
GLPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 13.20%
- С начала года
- 21.74%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.51%
- Всё время*
- 5.29%
PSPFX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -11.34%
- С начала года
- -2.66%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 7.22%
- Всё время*
- 4.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GLPIX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 21.74% | 4.45% | 28.00% | 19.67% | 26.06% | 39.89% | -31.08% | 7.04% | -14.57% | -5.13% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | -2.66% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Correlation
The correlation between GLPIX and PSPFX is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between GLPIX and PSPFX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
GLPIX
PSPFX
Сравнение GLPIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLPIX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.05 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 5.21 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLPIX и PSPFX
Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и PSPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLPIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.98% | -79.09% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -24.31% | +17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -24.31% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -39.15% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.48% | -56.80% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -22.08% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -42.42% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 9.56% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPIX и PSPFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 4.09%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLPIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.27% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 23.12% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 29.31% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.43% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 22.09% | +3.70% |
Сравнение комиссий GLPIX и PSPFX
GLPIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPIX и PSPFX
Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности PSPFX в 46.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 6.15% | 7.03% | 6.60% | 6.70% | 6.00% | 6.26% | 9.72% | 8.67% | 8.02% | 7.49% | 11.46% | 6.62% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 46.64% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GLPIX and PSPFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSPFX has higher volatility (7.27%) compared to GLPIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs PSPFX's -79.09%.
GLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLPIX и PSPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор