PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLPIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLPIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		16.94%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-6.03%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GLPIX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.94%
6 месяцев
19.22%
1 год
13.69%
3 года*
22.54%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.37%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с MLPAGLPIX с BGLYXGLPIX с DHIVXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GLPIX и GSIMX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GLPIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.28

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.69

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.81

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

7.41

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.73

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.81

-0.62

Корреляция

Корреляция между GLPIX и GSIMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и GSIMX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.21%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и GSIMX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-28.84%

-47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-8.75%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-25.37%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.12%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-4.85%

-18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.15%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) составляет 3.17%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.78%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.35%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

12.47%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

14.42%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

15.77%

+10.32%